（威尼斯欢乐娱人城·首页新闻信息中心记者 陈浩）9月20日上午,中国科学院周勇教授应邀在在科技楼105室
举办了一场题为《带有条件异方差收益变化的小波光滑检测》的讲座。威尼斯欢乐娱人城·首页杨超教授主持了此
次讲座。
周勇教授的讲座以“带有条件异方差收益变化的小波光滑检测”的问题为重点。他首先从如何
确定基金经理是否能正确把握市场时机的问题出发，通过大家熟悉的CAPM等模型说明了在不同的市
场行情中，应该如何确定市场的波动情况。接着，周勇教授分别用七个部分给学生们更详细的讲解
该如何找一个小波，并确定该波是如何变化的。
最后，周勇教授就同学们提出的“变点是否可以预报？模型中数据如何产生？小波函数的构造
依据？”等问题进行了详细的解答，让同学们更清楚的了解对带有条件异方差收益变化的小波光滑
检测的理论问题。
据悉，周勇教授，博士、研究员，博士生导师，现任中国科学院数学与系统科学研究院生物信
息中心副主任，中国科学院数学与系统科学研究院金融工程与风险管理研究中心第一批特聘研究人
员，国家基金委自然科学基金项目评议专家，主要研究领域为数理经济与金融、生物统计，在生存
分析、生物统计、半参数模型、非参数时间序列、计量经济学、信用风险与风险管理等方面也有很
多研究成果。